91桃色

奥测办蝉锄迟补艂肠别苍颈别:

Uniwersytet 艁贸dzki
Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny
Doktor nauk ekonomicznych 鈥� 2004-2010
Praca: 鈥濺yzyko inwestycyjne portfela papier贸w warto艣ciowych 鈥� analiza na podstawie akcji sp贸艂ek z indeksu WIG20鈥�

Uniwersytet 艁贸dzki
Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny
Magister stosunk贸w mi臋dzynarodowych (spec. Finanse mi臋dzynarodowe) 鈥� 1999-2004
Praca: 鈥淩ola i znaczenie gie艂dy papier贸w warto艣ciowych w gospodarce鈥�

Uniwersytet 艁贸dzki
Wydzia艂 Filologiczny
Magister filologii angielskiej (spec. Translatoryka) 鈥� 2018-2020
Praca: 鈥濸olitical Discourse of British and American Conservative Parties. Comparative Analysis of Boris Johnson and Donald Trump Political Speeches鈥�

• Ireland, Cork, Visiting Researcher at Cork University Business School, 23.03.2026 鈥� 27.03.2026
• USA, New York, Visiting Researcher at Stony Brook University, Dept. of Applied Math & Statistics, 07.07.2025 鈥� 16.07.2025
• United Kingdom, Liverpool, Research internship at University of Liverpool Management School, 24.09.2024 鈥� 03.10.2024
• USA, Chicago, Visiting Professor at University of Illinois Chicago, Finance Department, 03.04.2024 鈥� 10.04.2024
• Netherlands, Rotterdam, Study Visit at Erasmus University Rotterdam, 18.06.2023 鈥� 24.06.2023
• United Kingdom, London, Visiting Researcher at Bayes (formerly Cass) Business School, 15.03.2023 鈥� 14.04.2023
• Belgium, Brussels, International Research Project sponsored by The 91桃色 (Faculty of Economics and Sociology) and Marshal's Office of the Lodzkie Voivodship, 17.09.2017 鈥� 14.10.2017

Zainteresowania naukowe koncentruj膮 si臋 w obszarze ekonomii i finans贸w, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem inwestycji mi臋dzynarodowych, analizy portfelowej oraz zarz膮dzania ryzykiem na rynkach finansowych, t.j.:

• pomiar i modelowanie ryzyka systematycznego (parametr beta, modele CAPM);
• alternatywne miary ryzyka systematycznego oparte na koncepcji drawdown, w szczeg贸lno艣ci drawdown beta (CDaR beta i ERoD beta);
• zastosowanie metod bayesowskich i filtru Kalmana w finansach;
• fundusze ETF i ich efektywno艣膰 inwestycyjna;
• aktywa pe艂ni膮ce funkcj臋 鈥瀊ezpiecznej przystani鈥� (safe haven) oraz zabezpieczenia (hedge) na rynkach kapita艂owych;
• rola metali szlachetnych i walut w ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego;
• wp艂yw niepewno艣ci gospodarczej i kryzys贸w finansowych na rynki kapita艂owe;
• rynki finansowe kraj贸w rozwini臋tych i wschodz膮cych.

Certyfikaty:

• ARPM 鈥� Advanced Risk and Portfolio Management Quant Bootcamp Certificate. Certyfikat potwierdza uzyskanie 40 punkt贸w w ramach certyfikacji GARP (Global Association of Risk Professionals), New York University, USA
  
• THOMSON REUTERS (Refinitiv) EIKON CERTIFICATION - VERSION 4
• LSEG Learning Centre - Eikon Certification, Central Bank & Bond market outlook 鈥� Insight from IFR Markets

• 91桃色 e-learning Moodle course
• Certificate Masters of Didactics in Excellent Teaching 2022, University of Aarhus Programme:

Nagrody:

• Nagroda naukowa pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu 艁贸dzkiego za ksi膮偶k臋 pt.: 鈥�Safe Assets in the Global Economy Supply, Demand and Financial Stability鈥�, Routledge 2024 (zesp贸艂 w sk艂adzie dr hab. Joanna Bogo艂臋bska, prof. U艁 i dr Ewa Stawasz-Grabowska).
• Druga nagroda Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszy artyku艂 opublikowany w 2023 roku na 艂amach czasopisma naukowego Bank i Kredyt za artuku艂 pt.: 鈥�What if beta is not stable? Applying the Kalman filter to risk estimates of top US companies over the long time horizon鈥� (vol. 54 no. 1; str. 25-44).
• Nominacja do nagrody Beta 2021 za ksi膮偶k臋 International Equity Exchange-Traded Funds. Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks, Palgrave Macmillan, Switzerland 2020, autorstwa Ewy Feder-Sempach, Tomasza Mizio艂ka i Adama Zaremby,
• Nagroda naukowa pierwszego stopnia Rektora Uniwersytetu 艁贸dzkiego za ksi膮偶k臋 pt.: 鈥濺yzyko akcji notowanych na GPW. Parametr beta i jego zastosowanie鈥�, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, (zesp贸艂 w sk艂adzie prof. dr hab. Wies艂aw D臋bski i dr Szymon W贸jcik).
• Laureatka konkursu na projekt naukowy w Brukseli organizowany przez Wydzia艂 Ekonomiczno-Socjologiczny U艁 i Urz膮d Marsza艂kowski w Lodzi.
• II miejsce w konkursie na referat naukowy podczas VI Kongresu Rynku Kapita艂owego. Autorzy: prof. Wies艂aw D臋bski, dr Ewa Feder-Sempach, mgr Szymon W贸jcik, 鈥濿p艂yw zmiany indeksu rynku na parametr beta dla sp贸艂ek z indeksu WIG20鈥�.
• Wyr贸偶nienie w konkursie na referat naukowy podczas VI Kongresu Rynku Kapita艂owego. Autorzy: prof. Tomasz Mizio艂ek, dr Ewa Feder-Sempach, 鈥濩zy fundusze ETF notowane na GPW w Warszawie dobrze odwzorowuj膮 wyniki indeks贸w?鈥�.

Recenzent:

• Applied Economics / IF 2,1 (2024) / Talyor&Francis,
• Chinese Economy / IF 1,8 (2024) / Talyor&Francis,
• Discrete Dynamics in Nature and Society / IF 1,2 (2024) / Wiley,
• Eurasian Economic Review / IF 2,3 (2024) / Springer,
• Financial Innovation / IF 7,2 (2024) / Springer,
• Global Change, Peace & Security / IF 0,2 (2024) / Talyor&Francis,
• Journal of Economics and Finance / IF 1,5 (2024) / Springer,
• Discover Artificial Intelligence / Springer,
• Journal of Economics and Management / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
• Ekonomista/ Polska Akademia Nauk,
• Studia Prawno-Ekonomiczne / 艁贸dzkie Towarzystwo Naukowe,
• Ekonomia Mi臋dzynarodowa / Wydawnictwo Uniwersytetu 艁贸dzkiego,
• Zeszyty Studenckie Wydzia艂u Ekonomicznego Uniwersytetu Gda艅skiego / NASZE STUDIA.